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Hola, soy Salvador Torra, en la línea de mis compañeros utilizaré
dicho espacio para presentar tanto mi formación académica como
mi experiencia profesional en el ámbito de la modelización financiera
(Estadística y Econometría) y en general de los mercados financieros.
Respecto a la formación académica soy, Diplomado en Comercio
Internacional por la Cámara de Comercio de Barcelona, Diplomado
en Métodos Cuantitativos e Informáticos por la Universidad de
Barcelona, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales
(Especialidad Economía) Universidad de Barcelona y Doctor en
Ciencias Económicas (Universidad de Barcelona, 2004). Mi especialización
se centra en la actualidad en las técnicas de modelización de
los mercados financieros (modelos neuronales, modelos de volatilidad,
etc.), así como, todo lo que se refiere a la modelización de
los riesgos financieros y empresariales.
En el ámbito profesional algunas de las compañías
donde he prestado servicios son: Sanyo España (Finanzas,
Tesorería), Caixa Catalunya (Planificación y servicio
de estudios). En la actualidad desarrollo mi actividad
profesional en la Universidad de Barcelona como profesor de
métodos cuantitativos (Estadística y Econometría (especialidad
Finanzas)) y además colaboro con diferentes instituciones
de formación continua centrando los esfuerzos en temas
cuantitativos y de modelización financiera (Institut
d´Estudis Financers (IEF), Universidad Oberta de Catalunya
(UOC), Fundació Bosch i Gimpera (Universidad de Barcelona),
etc...) y con empresas (Addlink, BBS, etc.) en el campo de
la modelización empresarial y sus aplicativos.
Además pertenezco a los siguientes colectivos profesionales:
Miembro del Instituto Español de Analistas Financieros, de la
Asociación Catalana de Inteligencia Artificial, del Colegio
de Economistas de Cataluña y Miembro de la Asociación Española
de Analistas Técnicos.
Desde el punto de vista divulgativo soy coautor de los siguientes
libros:
"Estadística Financiera. Aplicación
a la formación y gestión de carteras de renta
variable". Editorial: CEURA, Madrid. 1997
“Principios
de Estadística Descriptiva aplicada a la empresa”.
Editorial: CEURA, Madrid. 2000
“Métodos Probabilísticos
para la empresa” Editorial: CEURA, Madrid. 2000
“Inferencia
estadística aplicada a la empresa” Editorial: CEURA,
Madrid. 2001,
Y de los siguientes artículos o documentos
de trabajo:
"Transmisión
Internacional de las Rentabilidades y Volatilidades entre
el NYSE e IBEX35". Cuadernos de Economía,
Enero-Abril 1995.
·"Modelización Unibeta y Multibeta de los rendimientos de los activos". Mercado
Continuo, 1995. Pérez-Rodríguez, J.V.; Torra,
S.
"Transmisión
Internacional de las Rentabilidades y Volatilidades entre
el NYSE e IBEX35". Documento de trabajo: 7
Bolsa de Barcelona, 1996. Pérez-Rodríguez, J.V. y
Torra, S.
"¿Influyen
las noticias político-económicas en la variación
del precio del futuro del bono a diez años español?".
Análisis Financiero, 1998. Torra, S. y Pérez-Rodríguez, J.V.
"Comportamiento probabilístico de la Bolsa Española: Evidencia
y aplicaciones". Documento de trabajo: 18, Bolsa de Barcelona,
1998. Torra, S. y Sierra Martínez, M.A.
"Tipos de interés a corto plazo, Volatilidad
condicional y redes neuronales". Documento de trabajo: 39,
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, 1998. Pérez-Rodríguez, J.V.; Torra, S.; Borrell
Vidal, M.
·"Modelos para la predicción de los tipos de
interés en el mercado interbancario: estructuras lineales, GARCH y redes neuronales artificiales". Revista Asturiana de
Economía, 2000. Pérez-Rodríguez, J.V.; Torra, S.; Borrell
Vidal, M.
"Diversas
Formas de Dependencia No Lineal y Contrastes de Selección
de Modelos en la Predicción de los Rendimientos del
Ibex35". Documento de trabajo: 94, Fedea, 2001.
·Pérez-Rodríguez, J.V. y Torra, S.
"El ajuste de la curva de rendimientos o la
estimación de la estructura temporal". Cuadernos de
Economía, Mayo-Agosto 2002. Pérez-Rodríguez, J.V.; Borrell Vidal,
M. y Torra, S.
"Reversión
a la media, no linealidad y cambios de régimen en la
evolución temporal del Ibex-35". Revista Española
de Financiación y Contabilidad, 2003. Pérez-Rodríguez, J.V.
y Torra, S.
"Contrastación empírica
de los modelos de valoración CAPM y APT: Aplicación
a los índices de la Bolsa de Valores de Barcelona".
Documento de trabajo: 31, Bolsa de Barcelona, 2003.
Carbonell, J y Torra, S.
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